Master Mathématiques de la finance et des données (MFD)

• Maîtrise

  Diplôme

• Français

  Langue des instructions

• 1 année

  Années d’études

• À temps plein

  Mode d’étude

• France, Champs-sur-Marne

  Location

CONTEXTE ET OBJECTIFS Ce parcours est axé sur les techniques de quantification et de couverture des risques sur les marchés financiers. On y présente dans un premier temps les outils mathématiques permettant la modélisation des titres financiers (calcul stochastique, séries temporelles). Leur utilisation pour la valorisation et la gestion des risques est détaillée dans un second temps et complétée par le transfert d'expérience de professionnels de salles de marché. Un accent tout particulier est porté sur l'étude des méthodes numériques (probabilistes et analytiques) permettant l'évaluation et la couverture des outils financiers correspondants. Les spécificités de ces méthodes pour leur application au secteur des assurances ou de l'énergie sont détaillés. On insistera en particulier sur la modélisation du risque de crédit et les caractéristiques du trading haute fréquence. Ce parcours s'appuie sur la formation d'ingénieurs de l'École des Ponts ParisTech. Ses effectifs sont limités à une vingtaine d'étudiants (hors élèves de l'École des Ponts ParisTech). Le projet Mathrisk, équipe de recherche commune à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, l'École des Ponts ParisTech et l'INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique), assure l'encadrement scientifique de ce parcours. Cette équipe développe en particulier un logiciel de valorisation des risques financiers en partenariat avec le milieu professionnel. DÉBOUCHÉS ET MÉTIERS Plusieurs cours étant nettement orientés vers les applications, les étudiants peuvent trouver, à l'issue du master, des débouchés en entreprise. Les secteurs d'applications concernés sont la finance de marché (analyse quantitative, analyse des risques, structuration, trading...), l'assurance, l'énergie ainsi que les autorités de régulation des marchés. Ces secteurs ont des besoins importants en modélisation aléatoire pour appréhender et quantifier les risques. Certains étudiants, en particulier ceux qui se destinent à la carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur, peuvent s'orienter vers la préparation d'une thèse. Pour les diplômés admis à préparer une thèse, divers financements peuvent être envisagés (allocations de recherche du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, bourses C.I.F.R.E., bourses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées...). Les allocations de recherche du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont attribuées par l'intermédiaire des Ecoles doctorales. Le master a des relations privilégiées avec l'école doctorale Mathématiques et STIC du PRES Université Paris-Est.